尊重的投资者：
现就2024年9月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割相关事项提醒如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货合约最后生意日为合约到期月份的第二个星期五，最后生意日为国家法定节沐日或者因异常情形等缘故原由未生意的，以下一生意日为最后生意日。TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约的最后生意日为2024年9月13日。
二、国债期货实验持仓限额制度，自交割月份之前的一个生意日起，客户TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额划分为600手、1200手、600手、600手 ；非期货公司会员TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额划分为1200手、2400手、1200手、1200手。凌驾持仓限额标准的，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，对超仓头寸予以强行平仓。因强行平仓爆发的亏损由直接责任人肩负，盈利依规予以罚没。
三、加入交割的非期货公司会员应当事先向生意所申报国债托管账户。加入交割的客户应当事先通过会员向生意所申报国债托管账户 ；嵩薄⒖突вΦ比繁Ｋ瓯ǖ墓泄苷嘶д媸怠⒂杏。统一客户在差别会员处开户的，应当划分申报国债托管账户。
非期货公司会员、客户凭证生意编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户 ；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能划分申报一个国债托管账户。
四、自交割月份之前的二个生意日起至最后生意日之前一个生意日，逐日收市后，统一生意编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价。对冲平仓效果不计入当日结算价的盘算。
五、自交割月份之前的一个生意日起，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，对未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户的交割月份合约持仓予以强行平仓，即若是非期货公司会员、客户在8月29日结算时，在生意所没有审核通过的国债托管账户，同时又持有TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓，将会在8月30日被强行平仓。因强行平仓爆发的亏损由直接责任人肩负，盈利依规予以罚没。
六、合约进入交割月份后至最后生意日之前，由卖方在当日15:15前自动提出交割申报，生意所凭证“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分派”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未举行交割申报但被生意所确定进入交割的买方持仓，生意所凭证卖方交券的国债托管账户，凭证同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后生意日收市后，统一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价，统一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓效果不计入交割结算价的盘算。
凭证《中国金融期货生意所国债期货合约交割细则》，在国债期货合约交割月份之前的二个生意日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个生意日至最后生意日，在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个生意日起，生意所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
特此通知。
BG大游
2024年8月16日
