转发中金所：关于提醒国债期货交割相关事项的通知

中金所发〔2024〕46号

各会员单位：

现就2024年9月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割相关事项提醒如下：
一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货合约最后生意日为合约到期月份的第二个星期五，最后生意日为国家法定节沐日或者因异常情形等缘故原由未生意的，以下一生意日为最后生意日。TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约的最后生意日为2024年9月13日。
二、国债期货实验持仓限额制度，自交割月份之前的一个生意日起，客户TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额划分为600手、1200手、600手、600手；非期货公司会员TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额划分为1200手、2400手、1200手、1200手。凌驾持仓限额标准的，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，对超仓头寸予以强行平仓。
三、加入交割的非期货公司会员应当事先向生意所申报国债托管账户。加入交割的客户应当事先通过会员向生意所申报国债托管账户�；嵩薄⒖突вΦ比繁Ｋ瓯ǖ墓泄苷嘶д媸怠⒂杏�。
非期货公司会员、客户凭证生意编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能划分申报一个国债托管账户。
四、自交割月份之前的二个生意日起至最后生意日之前一个生意日，逐日收市后，统一生意编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价。对冲平仓效果不计入当日结算价的盘算。
五、自交割月份之前的一个生意日起，生意所凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》的相关划定，对未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。
六、合约进入交割月份后至最后生意日之前，由卖方自动提出交割申报，并由生意所凭证“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分派”的原则确定进入交割的买方持仓。最后生意日之前未举行交割申报但被生意所确定进入交割的买方持仓，生意所凭证卖方交券的国债托管账户，凭证同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。
七、最后生意日收市后，统一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价钱为该合约前一生意日的结算价，统一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓效果不计入交割结算价的盘算。
八、最后生意日进入交割的，会员应当在最后生意日15:15前向生意所申报买方收券的国债托管账户和卖方的可交割国债名称、数目以及交券的国债托管账户等信息。买方以在中国结算开立的账户收券的，应当同时提供在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的账户。
最后生意日进入交割的，会员未在划准时间内申报买方交割信息的，生意所凭证卖方交券的国债托管账户，凭证同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户�；嵩蔽丛诨际奔淠谏瓯舴浇桓钚畔⒌�，视为卖方未能在划定限期内如数交付可交割国债。
请各会员单位增强危害控制，做好相关危害提醒与危害治理事情，确保市场平稳运行。

特此通知。

中国金融期货生意所
2024年8月16日

BG大游